Invest-currency.ru

Как обезопасить себя в кризис?
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анализ цен и объемов сбыта

Кушнир И.В. Экономический анализ

Анализ цен и объемов сбыта.

  • Экономический анализ в системе управления
  • Объект, предмет и направления экономического анализа
  • Научный подход к экономическому анализу
  • Системный подход к экономическому анализу
  • Методы и модели экономического анализа
  • Простейшие факторные модели
  • Методы «удлинения», «расширения» и «сокращения» моделей
  • Методы прикладной математической статистики — эконометрики
  • Методы экспертных оценок
  • Простейшие модели маржинального анализа
  • Анализ безубыточности
  • Жизненный цикл товара
  • Жизненный цикл предприятия и отрасли
  • Технико-экономический уровень товара, предприятия, отрасли
  • Экономический анализ развития объектов и систем
  • Маркетинг: планирование и анализ
  • Рыночный спрос и прогнозирование сбыта
  • Методы прогнозирования
  • Оценка риска прогнозов
  • Бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана
  • Структура бизнес-плана
  • Динамика переменных издержек
  • Динамика постоянных издержек
  • Валовые и предельные издержки
  • Типичная динамика издержек
  • Структура издержек
  • Анализ цен и объемов сбыта
  • Анализ цен и объемов сбыта в условиях неоднородного рынка
  • Оптимизация цен и объемов производства и реализации
  • Оптимизация материальных запасов
  • Линейное и нелинейное программирование
  • Анализ и управление риском
  • Факторы производства
  • Анализ материальных ресурсов предприятия
  • Обобщающие показатели при анализе материальных ресурсов предприятия
  • Анализ использования основных производственных фондов
  • Управление трудовыми ресурсами и задачи анализа
  • Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
  • Анализ использования рабочего времени и производительности труда
  • Управление качеством
  • Комплексное управление качеством
  • Критерии эффективности капиталовложений
  • Оценка денежного потока
  • Анализ финансовых отчетов
  • Стадии анализа финансовых отчетов
  • Метод финансовых коэффициентов
  • Показатели ликвидности
  • Показатели платежеспособности
  • Показатели прибыльности и рентабельности
  • Показатели эффективности использования фондов
  • Интегрированные показатели
  • Вертикальный и факторный анализ
  • Комплексный анализ предприятия
  • Методика рейтинговой оценки
  • Имущественный подход к оценке предприятий
  • Сравнительный подход к анализу предприятий

Анализ цен и объемов сбыта

В условиях конкурентного рынка предприятие на конкурентном рынке не оказывает влияния на рыночную цену, ему крайне важно ориентироваться на сложившуюся цену и определять исключительно объем сбыта. Стоит сказать, для ϶ᴛᴏго можно использовать сопоставление валовых показателей или сопоставление предельных показателей. Воспользуемся примером, поскольку, несмотря на известность теоретических основ подобного анализа, применение его вызывает затруднения.

Сопоставление валовых показателей. Этот анализ предполагает расчет прибыли при различных значениях объема производства и реализации продукции путем вычета суммы издержек из выручки.

Расчеты, приведенные в табл. 1, показывают, что предприятие получит наибольшую прибыль — 1140 тыс. руб. — при объеме производства и реализации продукции в 90 тыс. ед. данного товара.

Определение прибыли небольшого предприятия

Объем сбыта, тыс. ед.Цена, руб.Не стоит забывать, что валовая выручка, тыс. руб.Не стоит забывать, что валовые издержки, тыс. руб.Прибыль, тыс. руб.
7048262420940
80483327501090
90484331801140
100485837601040

Сопоставление предельных показателей. При оптимизации с помощью сопоставления предельных показателей могут быть использованы предельные издержки и предельный доход, т.е. прирост издержек и выручки при увеличении сбыта на единицу продукции. Пока величина предельного дохода превышает величину предельных издержек, увеличение производства и реализации ведет к росту прибыли.

Минимально допустимая цена реализации. Предприятие не может выжить, если оно будет нести убытки в течение длительного времени. По϶ᴛᴏму в долгосрочной перспективе цена реализации производимой продукции должна быть по крайней мере не ниже величины средних валовых издержек.

В краткосрочной перспективе предприятие часто бывает вынуждено нести постоянные издержки даже в случае временного прекращения производства и сбыта, поскольку предпочтительнее иметь хотя бы незначительную величину покрытия — превышения цены над средними переменными издержками — издержками на единицу продукции. При временном снижении цены минимально допустимая цена равна величине средних переменных издержек.

  • Анализ цен и объемов сбыта в условиях неоднородного рынка

Похожие разделы в других книгах:
Категория Анализ
Книга Кушнир И.В. Экономический анализ, Раздел Анализ цен и объемов сбыта в условиях неоднородного рынка

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Метод определения спроса на основе анализа цен и объемов продаж

Валентина Bacильeвна Гepacимeнкo, доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Этот статистический метод позволяет прогнозировать основной тренд изменения спроса и его эластичность по цене. Он имеет значение для планирования базовых уровней цен для будущего периода, а также уточнения ценовых расчетов с учетом опыта первоначального периодапродаж. Метод дает укрупненную картину и полезен для понимания общей ценовой чувствительности на данном отраслевом и территориальном рынке.

Данный метод заключается в определении линейного уравнения спроса по двум точкам, т.е. по двум замерам рыночных условий.

Фиксируются два объема продаж и обеспечившие их уровни цен на основании фактических наблюдений.

Ставится задача нахождения линейной функции спроса типа:

где q — объем продаж; Р— цена товара.

Если мы определим вид функции, то сможем вычислять базовую цену для любого объема продаж, предполагаемого для достижения в некотором будущем периоде и рассчитываемого в стратегическом планировании фирмы.

Принципиальное значение имеет выбор периодов наблюдения (замера информации).

Точки замера должны минимально отличаться друг от друга с позиции колебания сезонности продаж, известных краткосрочных колебаний деловой активности, резких изменений издержек, цен и доходов, а также других факторов закономерного или случайного характера, резко повлиявших на цены или объемы продаж одного из периодов.

Имея данные об объемах продаж q и ценах P двух периодов, получаем систему линейных уравнений:

Решив данную систему уравнений, получим искомые параметры, характеризующие величину и эластичность (угол наклона) кривой спроса:

a = (P1*q2 — P2*q1) / (P1 — P2)

b = (q1 — q2) / (P1 — P2)

Хлебокомбинат, получив данные о продаже своих изделий в одном из районов города, в целях прогнозирования будущей динамики цен выбирает для сравнения два периода текущего года: январь и сентябрь. Обобщив данные об объемах продаж и ценах в эти периоды, он получает следующие результаты:

МесяцЦена (руб.)Продажи (тыс. шт.)
Январь6500
Сентябрь7520

Полученные данные позволяют рассчитать эластичность спроса и определить уравнение спроса. Это первый шаг наших расчетов.

Эластичность спроса Е, определяемая по упрощенной формуле (к началу периода), равна:

Е = [520 — 500) / 520] / [(7 — 6) / 6] = 0, 04 / 0, 16 = 0, 25

Параметры спроса, исчисленные по формулам, представленным выше, составят:

a = (6 * 520 — 7*500) / (6 — 7) = — 380 / — 1 = 380

b = (500 — 520) / (6 — 7) = — 20 / — 1 = 20

Таким образом, исчисленная на основе фактических данных функция спроса имеет вид:

Второй шаг расчетов — необходимо скорректировать полученные данные на влияние инфляции. Очевидно, что это влияние затронуло за рассматриваемый период прежде всего уровень цен. Это значит, что необходимо скорректировать параметр Р2.

Какой показатель выбрать для расчетов влияния инфляции? Очевидно, тот, который наиболее близко отражает динамику уровней цен на рынке сбыта данной продукции. Рассматриваемый нами продукт (хлеб) относится к рынкам розничных продаж потребительских товаров. Поэтому здесь можно использовать индекс потребительских цен за прошедший период. Такие индексы регулярно публикуются Госкомстатом РФ.

За рассматриваемый период индекс цен составил:

Iпотр.цен I-IX= 10% или 1, 1.

Отсюда относительная цена за сентябрь (скорректированная на влияние инфляции) составит:

P*2 = 7 / 1, 1 = 6, 4

Третий шаг расчетов по этому методу — скорректируем объем продаж данных хлебобулочных изделий с учетом внешних (по отношению к данному рынку) факторов, повлиявших на него. Как правило, эти факторы касаются изменения экономической конъюнктуры и вследствие этого — уровней доходов, что повлияло на объем товарооборота.

В нашем случае речь идет о розничном товарообороте, поэтому можно воспользоваться индексом реального (физического) объема розничного товарооборота, который также публикуется Госкомстатом РФ. За рассматриваемый период этот индекс составил:

Iрозн.товарооб. = 107% или 1 , 07.

Тогда относительный спрос (скорректированный на изменение внешнего фактора — общего роста розничного товарооборота) составит:

q*2 = 520 / 1, 07 = 486

Проведя указанную коррекцию данных, уточним теперь функцию спроса, пересчитав ее по новым, скорректированным данным:

МесяцЦена (руб.)Продажи (тыс. шт.)
Январь6500
Сентябрь6, 4486

a = (6 * 486 — 6, 4*500) / (6 — 6, 4) = — 284 / — 0, 4 = 710

b = (500 — 486) / (6 — 6, 4) = — 14 / — 0, 4 = — 35

Таким образом, уточненная функция спроса имеет вид:

Как видим, новые и первоначальные данные существенно отличаются.

Соответственно изменяется и показатель ценовой эластичности спроса. Теперь он составит:

Е = [486 — 500) / 500] / [(6, 4 — 6) / 6] = — 0, 42

Итак, мы видим, что для измерения уравнений спроса используются не абсолютные фактические цены, а относительные цены, т.е. цены, скорректированные на воздействие внешних факторов, прежде всего на индекс инфляции.

Анализ объемов рынка

Для начала определим что такое рыночный объем и от чего он зависит. Объем это цифра – которая показывает количество контрактов которые были куплены или проданы в определенный момент времени. К примеру, если покупатель приобретает один фьючерсный контракт, то в общей информации об объемах в данной свече добавляется +1. Свеча становится зеленой или красной, в зависимости от того было больше продано или куплено контрактов.

Рис. 1. Минутный график фьчерса на евро

Рыночная цена изменяется под влиянием двух основных факторов – предложения и спроса. По этой причине анализ практически любого инструмента фьючерсного рынка проводится через учет объемов продаж и покупок, сформированного за определенный отрезок времени.

Анализ объемов рынка имеет определяющее значение в процессе заключения сделок на фьючерсном рынке, поскольку именно благодаря объемам удается определить , насколько рынок заинтересован в том или ином уровне цены.

Рассматриваемый вид анализа предполагает выявление уровней цены, на которых состоялось наибольшее количество сделок по определенному типу инструмента. В таких точках обычно формируется самый высокий уровень заинтересованности участников рынка к определенной цене. Если рассматривать процесс в комплексе, становится понятно, что движение рынка происходит от ранее идущего ценового уровня к следующему, а фактически – от одного большого объема к другому.

Основы формирования и движения цены

Уровень важности объемов определяется интервалом их формирования. Дневные объемы складываются из часовых, недельные из дневных, месячные из недельных, которые, в последствии, образуют максимально возможный объем. Такие уровне, в дальнейшем, имеют большую силу притягивать или отбивать от себя цену.

Совокупность параметров различных объемов определяет текущее поведение рынка и развитие ситуации в будущем в рамках ценового пространства. Принцип торговли на объемах базируется на характере движения рынка со стороны одного крупного накопления к следующему похожему объему.

Известные современным трейдерам типы объемов

Количественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.

Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода.

Чистый биржевой – фиксирует число контрактов по установленной цене, которые торговались в выбранном временном интервале.

Для торговле на рынке последний тип наиболее актуален. Основное преимущество показателя в демонстрации фиксированной заинтересованности участников рынка относительно установленных цен или некоторых ценовых диапазонов .

Рис. 2. Часовой график фьчерса на евро видна закономерность движений цены и возрастания объемов

Анализ потока ордеров

Для более точного анализа объемов применяют аналитику потока ордеров с помощью следующих инструментов:

Вертикальный и горизонтальный объем

Вертикальный объем это – данные о проведенных сделках, которые располагаются под ценовым графиком в виде столбиков (См. Рис. 1 и 2). Каждый столбик отображает определенное число операций, провелись за таймфрейм, выбранный в терминале. На часовых графиках показано количество инструментов, перемещенных между трейдерами за один час, на дневных графиках – за день и так далее.

Горизонтальный объем – это показатель интереса трейдеров к определенному ценовому уровню с учетом всех сделок, совершенных за выбранный период. Имеется в виду происходящая аккумуляция таких сделок по ряду соответствующих цен. При работе с вертикальным объемом удается отследить лишь кульминационные точки покупок или продаж за конкретный отрезок времени.

Рис. 3 Горизонтальный объем (красным выделены области закупок и продаж крупного игрока)

Профиль рынка

Формирование рынка определяется тремя факторами – объемом, ценой и временем. Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей. Цены в такой области подлежат постоянным изменениям, которые, в свою очередь, фиксируются профилем рынка. В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии.

Колебания цены напрямую зависят от вывода или ввода средств в рынок, что свидетельствует о работе схемы объем-цена. Важно научится исследовать эти данные чтобы сделать правильный вход в позицию.

Читать еще:  Анализ прибыли и рентабельности торгового предприятия
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector
×
×