Invest-currency.ru

Как обезопасить себя в кризис?
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вероятностная природа риска

Природа, факторы, функции и характеристики риска.

Природа неопределённости формируется под воздействием различных факторов:

— временная неопределённость обусловлена тем, что невозможно с точностью до 1 предсказать значение того или иного фактора в будущем;

— неизвестность точных значений параметров рыночной системы можно охарактеризовать как неопределённость рыночной конъюнктуры;

— непредсказуемость поведения участников в ситуации конфликта интересов также порождает неопределённость и т.д.

Сочетание этих факторов на практике создаёт обширный спектр различных видов неопределённости. Поскольку неопределённость выступает источником риска, её следует минимизировать, посредством приобретения информации, в идеальном случае, стараясь свести неопределённость к нулю за счёт получения качественной, достоверной, исчерпывающей информации.

Существуют три основные точки зрения, признающие или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска, последняя точка зрения является преобладающей.

Риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятности их исхода — в этом его субъективная сторона. Помимо этого, субъективная сторона (природа риска) проявляется и в том, что люди неодинаково воспринимают одну и то же величину экономического риска в силу различий психологических, нравственных, идеологических ориентаций, установок и т.д.

Объективная природа риска обусловливает вероятностная сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариантность материальных и идеологических отношений, в которые вступают объекты социально-экономической жизни. Объективность риска проявляется в том, что понятие риск отражает реально существующие в жизни явления, процессы, стороны деятельности. Причем риск существует независимо от того, осознают ли его наличие или нет, учитывают или игнорируют его.

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами, как субъективного характера, так и такими, существование которых не зависит от воли и сознания человека.

A Падение цены на нефть/перебои в поставке энергоносителей

B Падение курса USD, рецессия экономики США

C Стагнация экономического развития Китая

D Пенсионный кризис в развитых странах вследствие снижения рождаемости и старения населения (для России грозит снижением инвестиций из этих стран)

E Кризис мирового рынка ипотечного кредитования

F Глобальное потепление

G Снижение запасов чистой воды

H Природные катастрофы: штормы/ураганы

I Природные катастрофы: наводнения

J Природные катастрофы: землетрясения

K Международный терроризм

L Производство и распространение оружия массового поражения

M Войны: межгосударственные и гражданские

N Распад/деление государства (утрата государственности)

O Международный криминал и коррупция

P Ограничения вследствие глобализации

Q Нестабильность в странах Ближнего Востока

S Распространение инфекций

T Хронические заболевания в развитых странах

U Перераспределение бремени социальной ответственности от государственных институтов к бизнесу

V Нарушение функционирования важных информационных систем

W Появление рисков, связанных с нанотехнологиями

Неопределенность и ситуация риска

Существование риска непосредственно связано с неопределенностью. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.

Различают следующие три типа ситуации:

1.ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к известному, точно определенному исходу;

2.ситуация риска, при которой выбор конкретного плана действий, вообще говоря, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Однако для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода, т.е. каждая альтернатива характеризуется конечной вероятностным множеством;

3.ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации, либо об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла.

Таким образом ситуация риска характеризуется следующими признаками:

2.необходимость выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

3.возможность оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе неустанавливаема.

Ситуация риска — это разновидность ситуации неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определенно. Иными словами, риск — это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность — это то, что не поддается оценке.

Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться по-разному:

— в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина)

— в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);

— в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).

Факторы риска определяются на основе анализа политической, экономической и финансово-кредитной политики, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. Факторы рисков служат ядром так называемой теории «твердого основания» (Firm-Foundation Theory) и играют первостепенную роль в принятии решений об инвестировании инновационных проектов крупными компаниями, владеющими большими долгосрочными диверсифицированными инвестиционными портфелями.

Факторы рисков — одна из самых сложных частей и в то же время одно из ключевых направлений работы по управлению риском. Проводить факторный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок или могут из решающих стать абсолютно незначительными. Необходимо знать взаимосвязь и взаимное влияние различных факторов, отражающие связи между различными государствами, историю их развития, определять совокупный результат тех или иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно несвязанными на первый взгляд событиями.

Наиболее важную группу фундаментальных факторов составляют политические. Политические факторы риска включают:

— войны, конфликты, взрывоопасные ситуации и любые высказывания политических деятелей по поводу обострения ситуации;

— отставку или смену правительства, выборы (смена правительства ведет к возможности смены политического и экономического курса страны влияет на привлекательность капиталовложений в ее экономику; отставка главы Центрального банка или смена кого-либо из занимающих важные политические или финансовые посты вызывают немедленную реакцию рынка);

— смену политического строя и т.д.

Можно отметить следующие функции риска:

1. стимулирующая функция риска, которая проявляется в двух аспектах:

конструктивный аспект, который состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;

деструктивный аспект, который проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к авантюрным, волюнтаристским;

2. защитная функция риска имеет так же два аспекта:

историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска;

социально-правовой аспект заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия «правомерности риска», правового регулирования страховой деятельности;

3. компенсирующая функция риска может обеспечить компенсирующий эффект (положительная компенсация), т.е. дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса);

4. социально-экономическая функция риска, которая состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли деятельности, в которых риск приемлем. Вмешательство государства в рисковые ситуации на рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально-экономической функции риска. В социальном плане это искажает принципы равенства для всех участников рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях экономики.

Дата добавления: 2015-01-16 ; просмотров: 37 ; Нарушение авторских прав

Понятие риска и его природа

Управление рисками

С точки зрения рыночной экономики разделяют 3 ситуации:

  1. Полная неопределенность.

Неопределенность– это неясная, точно неизвестная обстановка, неполнота или неточность информации, которая обусловливает непредсказуемость конечных результатов деятельности.

  1. Частичная неопределенность.
  2. Ситуация риска (рискованная ситуация) есть определенное количество исходов и известны вероятности их проявления.
  1. Неполнота и недостаточность информации об окружающей среде – нестабильность среды.
  2. Отграничение лица, принимающего решения, связанное с особенностями обработки и восприятием информации.
  3. Случайность воздействия неблагоприятных факторов на деятельность компании.
  4. Противодействие участников рынка, связанных с деятельностью конкурентов и иных участников.

Неопределенность может носить объективный и субъективный характер.

Оценить уровень неопределенности невозможно.

Характерные черты рисковых ситуаций

  1. наличие альтернативных решений;
  2. вероятности исходов и их ожидаемые результаты можно определить;
  3. случайный характер происходящих событий.

Предмет риска– теоретико-методологический, методический и практический аспекты исследования проблем создания адаптированной к риску системы хозяйствования.

Объект риска– процессы, операции и элементы действий.

Субъект риска (носитель риска) – люди:

  1. владельцы, крупные акционеры компании;
  2. наемные руководители организации;
  3. специалисты (внешние и внутренние);
  4. лидеры (чаще всего неформальные);
  5. конкурирующие контрагенты.

Основные черты предпринимательского риска:

  1. противоречивость, т.е. возможность как отрицательного, так и положительного исхода;
  2. неопределенность;
  3. альтернативность риска (всегда есть выбор).

Составляющие элементы риска:

  1. возможность отклонения от конкретной последовательности действий;
  2. возможность достижения планируемого и желаемого результата;
  3. вероятность наступления потерь различного характера: материальных, финансовых, трудовых, временных, экологических;
  4. отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.

Риск – возможность наступления незапланированного события, в результате которого субъект, принявший решение, направленное на достижение конкретной цели, не получает ожидаемого эффекта от осуществляемой деятельности и несет полные или частичные потери, недополучает ожидаемый доход, несет расходы сверх запланированного уровня или получает незапланированный дополнительный доход.

Риск может рассматриваться как:

  • финансовая категория (вероятность увеличения расходов организации или получение доходов ниже ожидаемых);
  • вероятностная категория(вероятность положительного или отрицательного исхода);
  • категория отклоненияот цели.
  1. защитная(предприниматель всегда стремится защитить свою организацию);
  2. стимулирующая:
    • со знаком «+» (конструктивная) – наличие риска заставляет разрабатывать новые механизмы, инструменты по его управлению;
    • со знаком «-»(деструктивная) – связан с неоправданным поведением предпринимателя.
      1. аналитическая(синтез п.1 и п.2) – создание конкретного теоретического механизма по управлению риском;
  1. компенсирующая– предприниматель получает дополнительный доход за участие в ситуации риска;
  2. инновационная— в организации разрабатываются новые методы ведения бизнеса с учетом воздействия риска;
  3. предупредительная– состоит в разработке превентивных мероприятий, призванных снижать возможные потери;
  4. социально-экономические функцияпозволяет выделить людей, способных работать в условиях риска; государство воздействует на компании – налоги, занятость населения.
  1. его виды;
  2. степень риска;
  3. уровень риска.

Развитие взглядов на риск-менеджмент:

Зарождение управления рисками — 1654г.– работа математика Пьера де Ферма и Паскаля – разработка теории вероятности.

Начало 18 в.(1703-175гг.) – работы Лейбница и Бернулли – теория статистики, теория больших чисел.

1730г. – французский исследователь Анри де Муавр– количественные способы оценки риска.

1754г.Даниель Бернулли— разработал основы современной теории портфельных инвестиций и определил показатели ожидаемой последовательности.

1904г. – развитие теории страхования.

1955г. – считается зарождением риск-менеджмента.

2003г. – возникновение риск-менеджмента в России. Создание первой национальной ситуации риск-менеджеров (РУСРИСК).

Взгляды представителей экономических школ на риск:

  1. Классическая школа .Выделила в структуре предпринимательского дохода плату за риск;
  2. Неоклассическая школа. Выделили понятие неопределенности, ожидаемой прибыли и ее отклонения, концепцию предельной полезности поведения предпринимателя;
  3. Кейнсианская школа.Кейнс впервые вывел основную формулу риска: чем выше доходы, тем выше риск, и наоборот. Вывели понятие «виды риска» — риск заемщика и риск кредитора. Ввели «издержки риска» — страховая сумма, которая может покрыть возможные убытки.
  1. Современная экономическая теория(Гари Марковец, Миллер). Марковец разработал подход по формированию оптимального портфеля риска. Впервые вывели риск за пределы страхования.

Взаимосвязь риск-менеджмента с науками

  1. Теория управления.Под ней понимается менеджмент, управление персоналом, управление качеством, стратегический маркетинг. Все фундаментальные экономические понятия.
  2. Теория финансового менеджмента. Из той теории взят принцип управления денежными потоками, особенности движения финансовых ресурсов, особенности организаций финансовых вложений.
  3. Теория вероятности. Можно рассчитать понятие риска, его вероятность.
  4. Теория статистики.
  5. Теория управленческого решения.
  6. Теория страхования.

Риск-менеджмент— управленческий процесс, предполагающий создание системы анализа, оценки и управления риском, а также финансовыми отношениями, возникающими в процессе предпринимательской деятельности.

Цели – максимизация рыночной стоимости компании, получение максимальной прибыли в текущем или плановом периоде, а также сохранение полностью или частично ресурсов компании при приемлемом уровне риска.

На практике риск-менеджмент решает следующие задачи:

  1. Сбор, анализ и обработка информации о среде деятельности, факторах и перспективах ее изменения.
  2. Обнаружение областей потенциальных рисков.
  3. Идентификация внешних и внутренних рисков организации.
  4. Оценка уровня отдельных рисков и предпринимательского риска в целом.
  5. Разработка технологий и алгоритм управления риском.
  6. Установление системы критерия выбора альтернативы решения.
  7. Определение затрат на создание системы управление риском.
  8. Обеспечение развития организации.
  1. Статистическая.Подразумевает неизмен. подход руководства организации к управлению риском. Т.е. разработку такой системы управления, которая применяется на постоянной основе вне зависимости от особенностей ситуации.
  2. Динамическая.Позволяет воздействовать на риск с учетом изменения внешней среды, т.е. первоначально оценивается фактор, вызывающий риск, а затем разрабатываются методы по его нейтрализации.
  3. Концепция приемлемого риска.Всегда есть опасность реализации принятого решения не в полном объеме, т.к. невозможно устранить все причины и факторы риска, которые могут привести к нежелательному развитию событий.

Выделяют уровня риска:

  1. Стартовый– риск деятельности без учета мероприятий по управлению риском;
  2. Уровень риска после проведения оценки. Оцениваем риск.
  3. Приемлемый. Проводятся мероприятия по борьбе с риском.

Аспект риска — это характеристика риска, в основе которой лежит фактор, этот риск вызывающий, и область его воздействия.

  1. Методический.Ответ на вопрос: как набор методик лучше в данной ситуации управления риском.
  2. Финансовый.Проявляется в угрозе доходу, структуре собственности и капитала, а также в угрозе будущего материального состояния.
  3. Технологический.Мероприятия по управлению рисками осуществляются по определенной технологии, которая должна быть совместима с производственными, административными и иными технологиями.
  4. Юридический.Юридический риск связан с ошибками в юридической области.
  5. Статистический.Существуют различные базы данных, в которых можно увидеть уровень риска в данной области.
  6. Страховой.Чаще всего управление рисками осуществляется с помощью страхования.
  7. Отраслевой. В каждой отрасли существуют свои виды рисков.
  1. Организационный .Риск влияет на построение организационной структуры организации.
  2. Личностный .Риск всегда влияет на людей.
  3. Психологический.
  4. Имущественный. Возможность потерять все имущество.
  5. Экономический.
  6. Политический.
  7. Национально-культурный.
  8. Экологический.
  9. Информационный
  10. Медицинский. Виды рисков, которые влияют на здоровье.
  11. Морально-этический.

Природа возникновение рисков

Существуют три основные точки зрения, признающие или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска, последняя точка зрения является преобладающей.

Риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятности их исхода — в этом его субъективная сторона. Помимо этого, субъективная сторона (природа риска) проявляется и в том, что люди неодинаково воспринимают одну и то же величину экономического риска в силу различий психологических, нравственных, идеологических ориентаций, установок и т.д.

Объективная природа риска обусловливает вероятностная сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариантность материальных и идеологических отношений, в которые вступают объекты социально-экономической жизни. Объективность риска проявляется в том, что понятие риск отражает реально существующие в жизни явления, процессы, стороны деятельности. Причем риск существует независимо от того, осознают ли его наличие или нет, учитывают или игнорируют его.

Факторы риска

Факторы риска определяются на основе анализа политической, экономической и финансово-кредитной политики, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом.

Факторы рисков служат ядром так называемой теории «твердого основания» (Firm-Foundation Theory) и играют первостепенную роль в принятии решений об инвестировании инновационных проектов крупными компаниями, владеющими большими долгосрочными диверсифицированными инвестиционными портфелями.

Факторы рисков — одна из самых сложных частей и в то же время одно из ключевых направлений работы по управлению риском. Проводить факторный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок или могут из решающих стать абсолютно незначительными. Необходимо знать взаимосвязь и взаимное влияние различных факторов, отражающие связи между различными государствами, историю их развития, определять совокупный результат тех или иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно несвязанными на первый взгляд событиями.

Наиболее важную группу фундаментальных факторов составляют политические. Политические факторы риска включают:

  • войны, конфликты, взрывоопасные ситуации и любые высказывания политических деятелей по поводу обострения ситуации;
  • отставку или смену правительства, выборы (смена правительства ведет к возможности смены политического и экономического курса страны влияет на привлекательность капиталовложений в ее экономику; отставка главы Центрального банка или смена кого-либо из занимающих важные политические или финансовые посты вызывают немедленную реакцию рынка);
  • угрозу национализации;
  • смену политического строя и т.д.

Полный проводится на трех уровнях. Первоначально в его рамках рассматривается состояние экономики в целом. Это позволяет выяснить, насколько общая ситуация благоприятна для инвестирования и дает возможность определить основные факторы, детерминирующие указанную ситуацию. После изучения конъюнктуры в целом осуществляется анализ отдельных сфер рынка в целях выявления тех из них, которые в сложившихся общеэкономических условиях наиболее благоприятны для помещения средств с точки зрения выбранных инвестиционных целей и приоритетов. При этом рассматривается состояние отраслей и подотраслей экономики. Выявление наиболее предпочтительных направлений размещения средств создаст основу для выбора в их рамках конкретных видов вложений, инвестиции в которые обеспечили бы наиболее полное выполнение поставленных задач. Поэтому на третьем уровне анализа подробно освещаются конкретные инновационные программы, проекты, состояние отдельных фирм и компаний, чьи долевые или долговые фондовые инструменты обращаются на рынке. Это дает возможность решить вопрос о том, какие инструменты являются привлекательными, и от каких следует избавиться.

Изучение общей экономической ситуации на первом этапе анализа основано на рассмотрении показателей, характеризующих динамику производства, уровень экономической активности, потребление и накопление, влияние инфляционных процессов, финансовое состояние государства. При этом предпринимаются попытки установить конкретные механизмы воздействия на положение дел в экономике важнейших политических и социальных событий. Выявление факторов, определяющих хозяйственную ситуацию в целом и непосредственно отражающихся на рынке, позволяет определив общие условия, на фоне которых придется проводить инвестиционную политику и строить прогнозы относительно перспектив их изменения. Поскольку макроэкономическая обстановка является предметом пристального внимания со стороны широких кругов экономистов, при проведении се фундаментального анализа имеется возможность опираться на достаточно глубокие проработки и выводы, которые делаются ведущими экспертами в данной области.

Общеэкономическая ситуация отражает состояние в большинстве сфер хозяйства, однако каждая из этих сфер подчиняется не только общим, но и своим частным (внутренним) закономерностям. Соответственно, выводы, сделанные на макроуровне, нуждаются по отношению к ним в конкретизации и корректировке. Даже если анализ обстановки в целом показывает, что она неблагоприятна для инвестирования, то это не означает, что нельзя найти отрасли, в которые можно было бы с большой выгодой помешать деньги.

В ходе отраслевого анализа осуществляется сопоставление показателей, отражающих динамику производства, объемы реализации, величину товарных и сырьевых запасов, уровень цен и заработной платы, прибыли, накоплений как в разрезе отраслей, так и в сравнении с аналогичными показателями в целом по национальному хозяйству. При этом в странах с развитой экономикой аналитики опираются на стандартные индексы, характеризующие положение дел в различных отраслях.

После того, как определены наиболее подходящие отрасли для помещения средств, из всего многообразия входящих в них компаний и существующих инновационных проектов надо выбрать тс, которые позволяют реализовать поставленные инвестиционные цели.

Таким образом, фактор рисков предполагает учет прошлого в динамике, экономические знания вообще и в частности, позволяющие мыслить масштабно и вовремя рассмотреть и оценить происходящие качественные изменения.

Функции риска

Можно отметить следующие функции риска:

1. стимулирующая функция риска, которая проявляется в двух аспектах:

  • конструктивный аспект, который состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;
  • деструктивный аспект, который проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к авантюрным, волюнтаристским;

2. защитная функция риска имеет так же два аспекта:

  • историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска;
  • социально-правовой аспект заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия «правомерности риска», правового регулирования страховой деятельности;

3. компенсирующая функция риска может обеспечить компенсирующий эффект (положительная компенсация), т.е. дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса);

4. социально-экономическая функция риска, которая состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли деятельности, в которых риск приемлем. Вмешательство государства в рисковые ситуации на рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально-экономической функции риска. В социальном плане это искажает принципы равенства для всех участников рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях экономики.

Вероятностная природа мира

Вероятностная природа мира

Теория вероятностей — это всего лишь здравый смысл, подтвержденный вычислениями.

Как видно из приведенного выше примера, юристы признают, что в юридических вопросах мы никогда не имеем дела с абсолютной определенностью. Вместо этого мы оперируем различными степенями неопределенности. Присяжных инструктируют выносить решение о виновности подсудимого в преступлении, когда они уверены в этом «без обоснованных сомнений». Такая норма принята потому, что всегда остаются некоторые минимальные сомнения в виновности осужденного. При решении вопроса о виновности или невиновности в гражданских делах присяжным следует допускать другую степень сомнения. При рассмотрении гражданских дел они должны выносить вердикт «виновен», когда такое решение поддерживают «преобладающие доказательства». Таким образом, при рассмотрении уголовных и гражданских дел присяжным полагается оперировать двумя различными уровнями неопределенности. При вынесении решения о виновности обвиняемого в уголовном преступлении им необходима большая уверенность, чем в случае гражданского дела.

Теория вероятностей изучает вероятность и неопределенность. Она играет решающую роль во всех профессиях и при принятии большинства повседневных решений. Все медицинские диагнозы и назначения вида лечения по своей природе являются вероятностными, так же как и деловые решения, прием в колледжи, реклама и научные исследования. Законы вероятности являются краеугольным камнем науки; ими руководствуются при интерпретации всех научных открытий. Многие из наших развлечений также основаны на вероятностных принципах, особенно игра на скачках и карточные игры. Каждый раз, принимая решение взять с собой зонтик, вложить деньги в ценные бумаги, купить страховой полис или поставить на лошадь на скачках, вы выносите вероятностное суждение. Как говорится в одной английской поговорке, кроме неизбежности смерти и уплаты налогов, очень немногие вещи в жизни известны наверняка. Поскольку мы живем в вероятностном мире, для критического мышления необходимо понимание законов вероятностей.

Существуют веские доказательства того, что обучение использованию законов вероятности способствует совершенствованию умения правильно оперировать вероятностными величинами. Проведя исследование использования статистического мышления при повседневных рассуждениях, ученые пришли к выводу, что «это исследование ясно показало, что изучение статистики может способствовать применению ее правил в суждениях о повседневной жизни, причем в совершенно ином контексте по сравнению с контекстом обучения» (Fong et al., 1986, p. 280). Другими словами, несмотря на то, что мыслительные навыки, представленные в этой главе, требуют знания основ арифметики, а также сосредоточенности и труда, если вы поработаете над предложенными задачами, ваше мышление, вероятно, станет совершеннее.

Вероятность и неопределенность

Если у вас неверные факты, но безупречная логика, ваши заключения неизбежно будут ложными. Поэтому, делая логические ошибки, вы получаете хотя бы случайный шанс прийти к правильному заключению.

Теорема Кристи-Дэвиса (источник неизвестен, взято из календаря)

Если я подброшу «честную» монету (т. е. монету, для которой выпадение орла и решки одинаково вероятно) и попрошу вас угадать вероятность выпадения орла, вы скажете, что она равна 50 % (или 0,50). Это означает, что ожидается, что монета будет падать орлом вверх в половине случаев. Несмотря на то, что слово вероятность используется в нескольких различных значениях, в контексте данной главы полезнее всего будет такое определение: вероятностью называется отношение числа способов, которыми можно прийти к определенному исходу (мы называем его успехом), к числу возможных исходов (когда все они равноправны). Это мера того, насколько часто мы ожидаем появления этого события в достаточно протяженном интервале времени. Слово «успех» может показаться странным в данном контексте, но вы можете считать, что это исход, в котором вы заинтересованы. В нашем примере успех — это выпадение орла. Монета может упасть орлом вверх только одним способом, поэтому число способов, которыми можно прийти к успеху, равно 1. Каковы все возможные исходы подбрасывания монеты? Монета может упасть или орлом вверх, или решкой вверх. (Я никогда не видела, чтобы монета приземлялась на ребро, а также никогда не видела, чтобы птица поймала монету в воздухе и унесла ее, поэтому я не рассматриваю такие исходы в качестве возможных.) Таким образом, существует только два возможных исхода, каждый из которых равноправен. Чтобы подсчитать вероятность выпадения орла, поделите количество способов выпадения орла (1) на число возможных исходов (2) и вы получите 1/2, ответ, который был вам уже известен. Поскольку некоторым людям легче воспринимать проценты, чем дроби, иногда 1/2 заменяют на 50 %. Таким образом, вы можете ожидать, что орел будет выпадать в 50 % случаев, в достаточно протяженном интервале времени (т. е., в данном случае при большом числе попыток).

Давайте рассмотрим другой пример. Какова вероятность выпадения пяти при одном броске игральной кости? Поскольку 5 может выпасть только одним способом, числитель вероятностной дроби будет равен 1. Игральная кость — это шестигранный куб; поэтому при броске существует шесть возможных исходов. Если кость не «утяжелена» — т. е. может упасть любой стороной вверх с одинаковой вероятностью, — вероятность выпадения пяти равна 1/6 или примерно 17 %.

Какова вероятность выпадения четного числа при одном броске «честной» кости? Чтобы найти ее, рассмотрим количество способов, которыми можно прийти к успеху. Может выпасть 2, 4 или 6 — других возможных четных чисел нет. Таким образом, к успеху можно прийти тремя способами из шести равновероятных исходов, поэтому вероятность выпадения четного числа равна 3/6 = 1/2

Какова вероятность выпадения целого числа меньше семи? Если бы меня попросили поставить на это событие, я бы поставила свой дом, своих детей и все свои скромные сбережения. Другими словами, я ручаюсь, что это обязательно произойдет. Давайте выясним, почему. Количество способов, которыми при одном броске кости может выпасть число меньше семи, равно шести (1, 2, 3, 4, 5 или 6), и число возможных исходов равно шести. Таким образом, вероятность равна 6/6 или 1. Когда вероятность равна 1 (или 100 %), событие должно произойти; оно достоверно.

Какова вероятность выпадения восьми при одном броске кости? Я бы снова поставила все, что имею, но только против того, что это произойдет. Количество способов, которыми может выпасть 8, равно 0. Следовательно, вероятность этого события равна нулю; это событие невозможно. Такая ситуация также отражает полную определенность. Значения вероятности находятся в диапазоне от 0 (событие не может произойти) до 1 (событие должно обязательно произойти). Значения вероятности, близкие к 0 или 1, характеризуют события, которые почти точно не произойдут или почти точно произойдут, в то время как значения, близкие к 0,5 (50 %), отражают максимальную неопределенность, поскольку равновероятны оба исхода, и поэтому нет оснований предсказывать наступление одного из них. Эти соотношения иллюстрирует рис. 7.1.

Пример

Рис 7.1. Вероятность и достоверность.

Часто удобно обсуждать вероятности, пользуясь понятием «шансы». Допустим, ваш друг говорит, что шансы футбольной команды его школы победить команду вашей школы равны 1 к 3. Он ожидает, таким образом, что если бы было проведено четыре игры, то его команда выиграла бы три из них. Обычно знатоки спорта (спортивные комментаторы, редакторы спортивных газет и просто болельщики) выражают степень своей уверенности в исходе спортивных состязаний, пользуясь терминологией шансов. (Ставки, которые принимаются на скачках и матчах по боксу, отражают количество денег, поставленное на каждого претендента, и, следовательно, их смысл несколько отличается от описанного выше.)

Чтобы перевести шансы в вероятности, сложите два приведенных числа (например, 3:1 = 4), возьмите первое число в качестве числителя, а полученную сумму в качестве знаменателя (3/4) и вы получите эквивалентную вероятность.

Самыми важными в последнем разделе были слова «в достаточно протяженном интервале времени». Кроме особых случаев, когда вероятность исхода равна 0 % или 100 %, мы не можем с определенностью сказать, что произойдет в каждый конкретный момент. Бросая кость, я не знаю, выпадет ли 5, но если я буду бросать «честную» кость много-много раз, я знаю, что 5 будет выпадать примерно в 17 % случаев. Я не знаю, при каких именно бросках будет выпадать 5, но я приблизительно знаю, сколько испытаний окончатся выпадением 5, если я буду бросать кость в течение долгого времени. Это важно отметить. Когда мы говорим о законах случая (или законах вероятностей), мы имеем в виду способность предсказывать долю или процент попыток, которые будут иметь данный исход. При большом количестве попыток я могу очень точно предсказать количество появлений данного исхода, но я не могу знать, какие именно попытки дадут этот исход. Это означает, что я могу делать хорошие «долгосрочные прогнозы» и плохие «краткосрочные» прогнозы.

Давайте разберемся в этих различиях на примере страхования. Когда вы страхуете свою жизнь (или что-либо еще), вы заключаете пари со страховой компанией. Вы соглашаетесь ежегодно платить страховой компании определенную сумму. Она соглашается выплатить вашим наследникам определенную сумму, когда вы умрете. Существует много различных видов полисов страхования жизни, но в наших целях нам достаточно рассмотреть простейший из них. Для демонстрации статистических идей я воспользуюсь простыми числами — в реальной жизни затраты и выплаты не такие, как в этом примере. Предположим, что вам 30 лет и вы согласились платить страховой компании 1000 долларов в год. Когда вы умрете, ваши наследники получат 20 000 долларов. Вы ставите на то, что умрете в довольно молодом возрасте (пари, которое вы надеетесь проиграть), так что вы выплатите компании лишь небольшую часть суммы, которую затем получат ваши наследники. Если вы умрете, не дожив до 50 лет, то вы выиграете. Если не обращать внимания на такие усложняющие вычисления факторы, как инфляция и проценты с капитала, то, скончавшись в молодом возрасте, вы заплатите меньше тех 20 000 долларов, которые получат ваши наследники. С другой стороны, страховая компания выиграет, если вы доживете до глубокой старости. Если вы умрете в возрасте семидесяти лет, то заплатите компании 40 000 долларов, а ваши близкие получат только 20 000.

Страховые компании зарабатывают деньги на законах случая (законах вероятностей). Никто не знает, когда умрете вы или кто-либо другой, но страховые компании знают примерное число тридцатилетних людей (возраст, когда вы купили свой полис), которые умирают, не дожив до пятидесяти. Таким образом, хотя никто не может точно предсказать, в каком возрасте умрет тот или иной человек, мы можем пользоваться законами случая для прогнозирования числа людей, которые доживут до того или иного конкретного возраста.

Вероятностями иногда пользуются для выражения степени уверенности в появлении какого-либо исхода. Это второе определение термина «вероятность». Например, если вы поступаете на работу и уверены, что интервью прошло хорошо, вы можете оценить вероятность того, что вас примут на эту работу, как 80 %. Это значение вероятности не было получено путем математических вычислений, т. е. делением числа способов, которыми можно прийти к успеху, на общее число возможных исходов. Вместо этого данное значение отражает степень вашей уверенности в том, что вас примут на работу. Оно означает уровень уверенности в пределах от среднего до высокого. Если другой человек, проходивший интервью для получения того же места, считает, что его шансы получить работу равны 50 %, очевидно, что он менее вас уверен в положительном исходе.

Особенно часто вероятности используются для выражения степени уверенности в определенном исходе в предвыборное время. Политические обозреватели часто приписывают вероятностные значения вероятности избрания того или иного кандидата. Если обозреватель прогнозирует, что шансы кандидата победить равны 30 %, это означает, что, хотя этот кандидат может победить на выборах, обозреватель считает, что скорее всего он проиграет. Вероятностные значения — удобный способ количественного выражения уверенности в исходе.

Читать еще:  Способы управления операционными рисками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector
Читайте также:

  1. Ei — экспертная оценка i-й характеристики.
  2. Foreign Office – структура, функции…..
  3. II. Физические характеристики участников коммуникации
  4. III. Вегетативные функции НС.
  5. III. Функции полномочного представителя
  6. III.2.1) Понятие преступления, его основные характеристики.
  7. L-формы бактерий, их особенности и роль в патологии человека. Факторы, способствующие образованию L-форм. Микоплазмы и заболевания, вызываемые ими.
  8. SQL-функции
  9. U-образные характеристики синхронного генератора
  10. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя