Индикатор состояния рынка

Индикатор состояния рынка.

Полезный инструмент, предназначенный для оценки состояния рынка, определяет, находится ли цена в зоне перекупленности или перепроданности, коме этого позволяет довольно точно определить скорость изменения цены валютной пары, что как правило, всегда свидетельствует о продолжении существующей тенденции.

В основе работы программы лежит несколько других популярных индикаторов forex, именно это делает его работу максимально результативной.

В разработке индикатора принимало несколько профессиональных трейдеров, продукт предназначен для работы в торговом терминале MetaTrader, причем может быть использован в обоих версиях без исключений.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

После установки, которая проходит по стандартной схеме, следует запустить индикатор на вкладке «Пользовательские индикаторы». По своей работе он сильно напоминает популярный Stochastic, только в отличие от последнего он выводит на экран не две, а всего одну линию, которая движется в диапазоне от -100 до +100.

Основные настройки.

Индикатор является довольно простым в использовании и имеет всего несколько настроек, поэтому установить правильные параметры для вас не составит особого труда.

Установка – копируем программу в папку experts – indicators, которая находится в месте установки торгового терминала трейдера.

REI_Period – как понятно из названия, данный параметр отвечает за количество периодов используемых для технического анализа, по умолчанию стоит 8, если мы торгуем на коротких временных интервалах – увеличиваем этот показатель, если на длинных – наоборот уменьшаем.

Уровни – наиболее оптимальным подходом является установка трех основных уровней равных -60, 0 и +60. Нулевой уровень служит для большей наглядности получаемой картинки.

Цвет и стиль уровней – по умолчанию установлен серебристый цвет отображения, поэтому линии сливаются с сеткой торгового терминала, для улучшения восприятия лучше выбрать красный цвет и стиль отображения – сплошная линия.

Вот, пожалуй и все основные настройки данного инструмента, теперь можно переходить и к реальной торговле.

Торговля по индикатору.

Покупка производится при пересечении индикатором сигнальной линии -60 в верхнем направлении, именно в этот момент цена выходит из зоны перепроданности и можно ждать продолжительного восходящего тренда. Сделку закрываем при пересечении 0 уровня или по вашему усмотрению.

Продажа осуществляется по обратным принципам – ордер на продажу выставляем, в случае если сигнальная линия пересекла уровень +60 в нижнем направлении.

Как показала практика, данный индикатор неплохо зарекомендовал себя при торговле по стратегии скальпинг.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Рыночный индикатор

Рыночный индикатор — функция в техническом анализе одного или нескольких временных рядов базиса.

Рыночный индикатор — один из видов экономического отчета, который подлежит регулярной публикации для контроля состояния экономики. Рыночные индикаторы, такие как индекс потребительских цен и ВВП, характеризуют состояние экономики страны, но есть и параметры, отражающие экономические тенденции в определенном секторе (к примеру, в сфере розничных продаж и так далее).

Рыночный индикатор — параметр, который отражает состояние экономики и позволяет предсказывать ближайшее будущее в интересующих сферах. Его динамика задается группой параметров (расчет осуществляется раз в год, раз в квартал, раз в месяц или каждый день).

Рыночные индикаторы для секторов экономики

В узких сферах экономики выделяются следующие индикаторы рынка:

1. Индекс Apics — параметр, который отражает деловую активность промышленных компаний за последний месяц, и определяет тенденции в сфере производства. При достижении уровня индикации равного 50 можно говорить о нулевой активности в производственной сфере. Каждый из последующих скачков на 10 пунктов свидетельствует о росте экономики на 4%.

2. Заказы на товары продолжительного применения. Это один из наиболее важных индикаторов в секторе тяжелого машиностроения, сталелитейной промышленности, самолетостроения и прочих сфер. Знание параметра данного индикатора позволяет предприятию принимать решение, инвестировать средства в определенную продукцию или нет. Сравнение объемов заказов на товары длительного применения (для периода более года) с прошлыми параметрами — один из лучших способов анализа роста ВВП.

3. Объем продаж недвижимости (для вторичного рынка). Индикатор позволяет решить две задачи:

— определить объем перепроданных единиц жилья;

— провести анализ уровня уверенности покупателей в собственной финансовой стабильности.

4. Постройка новых домов. Данный параметр отражает, сколько единиц жилья было построено в течение каждого конкретно взятого месяца. По индикатору можно проанализировать жизнеспособность строительного сектора, а также экономики страны в целом.

5. Институт управления снабжением. Данная структура представляет собой организацию, обслуживающую закупочный сектор и снабжение. Особенность — публикация ежемесячных отчетов, где даются прогнозы по изменениям в непроизводственных и производственных сферах.

6. Индекс менеджеров по закупкам — параметр, который отражает состояние производственной сферы, уровень производительности и поставок. Показатель индекса равный 50 свидетельствует об отсутствии активности в сфере производства. При превышении отметки 50 можно говорить о росте производства.

Рыночные индикаторы на уровне экономики государства

В условиях экономики страны выделяются следующие рыночные индикаторы:

1. Внешнеторговый баланс — показатель, который измеряется в виде отношения между ценой импортированной и экспортированной продукции. Положительное сальдо баланса свидетельствует о превышении параметра экспорта над импортом. При обратной ситуации образуется торговый дефицит. При слабой экономике положительный баланс способствует появлению дополнительных рабочих мест. В случае развитой экономики снижается уровень инфляции и повышается конкурентоспособность цен.

2. Индекс потребительских цен — один из наиболее важных рыночных индикаторов. По нему можно судить об изменении цен на продукты, которые находятся в потребительской корзине, а именно хлеб, молоко и прочие. ИПЦ показывает изменения уровня инфляции. Увеличение или снижение показателя неизбежно влияет на рынок ценных бумаг и уровень заработной платы.

3. Внутренний валовой продукт — индикатор, отражающий общий прирост в сфере экономики. Некоторые показатели экономики можно увидеть в ежемесячных отчетах, но по структуре ВВП — готовой индикатор, отражающий общую стоимость рынка услуг и продукции. ВВП характеризует расходы общественного и частного сектора, торговый баланс и прочие инвестиции.

Увеличение ВВП можно рассчитать по следующим отчетам — авансовому, предварительному (выходит раз в месяц) и окончательному. Расхождения в упомянутых этапах могут свидетельствовать об изменении рыночной конъюнктуры.

4. Индекс цен на экспорт и импорт — показатель, который каждый месяц публикуется управлением статистики и министерством труда. По индексу импорта оценивается уровень изменения стоимости производственных товаров в сфере горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Также по данному показателю можно судить об изменении цен на товары, которые реализуются за пределами страны. Кроме этого, индекс позволяет делать выводы о снижении или повышении цен на товары в сфере торговли между странами.

5. Индекс (объем) денежной массы — индикатор, отражающий совокупность наличных или других типов активов, поступающих в сферу экономики. Чем больше наличности в обороте, тем лучше занятость населения и выше инфляция.

6. Доходы населения — прибыль, которая получена физлицом, некоммерческой структурой, компанией или фондом пожертвований. Такие доходы относятся к зарплате и расходам на нее, личным интересам, частным дивидендам и так далее.

7. Уровень безработицы — параметр, отражающий объем незанятой рабочей силы. По данному индикатору можно судить о темпах роста и тенденциях в сфере экономики. Чем больше безработица, тем слабее экономика страны. Это в свою очередь приводит к росту инфляции.

8. Прочие индикаторы (индикатор условий деловой среды от IFO, Индекс деловой активности Филадельфии и так далее).

Блог компании AMarkets | Индикаторы настроения рынка

Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые определяют, какого мнения придерживается группа людей относительно состояния рынка. Индикаторы настроений стремятся дать количественную оценку того, как различные факторы, такие как безработица, инфляция, макроэкономические условия и политика влияют на будущее поведение или развитие того или иного явления. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение участников рынка относительно дальнейшего поведения цены финансового инструмента.

Совершенно очевидно, что если научиться правильно оценивать уровень оптимизма и пессимизма инвесторов и трейдеров на рынке, то на этом можно неплохо заработать. Например, когда на рынке преобладают бычьи настроения, это значит, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать длинные позиции, поскольку считают, что цена актива будет расти и дальше. Соответственно, когда на рынке преобладают медведи – большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать короткие позиции, поскольку считают, что цена актива будет снижаться. Однако, как вы понимаете, деревья не растут до небес, или, говоря другими словами, на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами. Поэтому при первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроения трейдеру следует задуматься об открытии позиции в расчете на смену тренда. Разворот рынка, как правило, происходит в моменты, когда большинство финансовых аналитиков и экспертных мнений (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, именно в тот момент, когда подавляющее большинство рыночных участников признало наличие тренда и хочет к нему присоединиться, и наступает разворот. С другой стороны, как известно, большую часть времени (по разным оценкам от ⅔до ¾), рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях трейдерская тактика заключается в том, чтобы выявить более сильную группу игроков (быки или медведи), присоединиться к ней и торговать в соответствии с правилами своей стратегии в направлении доминирующего тренда. Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка.

Теперь мы подошли к самому важному, а именно к вопросу о том, какими же средствами можно измерить рыночное настроение и, тем самым, повысить шансы на принятие верных инвестиционных решений? Как раз ответом на него и является проект под названием Лаборатория AMarkets, объединяющий индикаторы совокупной позиции и «Кайман», основанные на состоянии открытых позиций и отложенных ордеров клиентов внутри компании.

Начнем с индикатора совокупной позиции рынка, или так называемой книги ордеров рынка Forex, доступной всем клиентам AMarkets в личном кабинете. Данный индикатор показывает актуальную картину настроений среди клиентов компании, а также указывает на возможные уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам и драгоценным металлам. Книга ордеров рынка Forex включает в себя отложенные ордера и открытые позиции. Диаграмма с информацией по отложенным ордерам и открытым позициям (рис. ниже) представляет собой моментальный снимок рынка с точки зрения расположения ценовых уровней, на которых установлены отложенные ордера и были открыты позиции, по отношению к текущей рыночной цене.

Здесь необходимо отметить, что в категорию отложенных ордеров включены все активные лимитные ордера, ордера типа StopLoss и TakeProfit, а также TrailingStop ордера. В свою очередь, информация по открытым позициям включает в себя графическое отображение всех длинных и коротких позиций, находящихся в открытом состоянии. Данная информация обновляется каждые 15 минут и показывает рыночную картину за последние 24 часа. Как отложенные ордера, так и открытые позиции сгруппированы на соответствующих диаграммах определенным образом, в зависимости от своего направления по отношению к рынку.

На графике выше видно, что ордера на продажу (SELL) и короткие позиции (SHORT) располагаются по левую сторону от вертикальной осевой линии, в то время как ордера на покупку (BUY) и длинные позиции (LONG) располагаются по правую сторону от вертикальной осевой линии. Кроме того, текущая рыночная цена, обозначенная на диаграммах в виде горизонтальной осевой линии, делит все отложенные ордера и ценовые уровни, на которых были открыты текущие позиции на две части находящиеся либо выше, либо ниже текущего рынка. Ось Y показывает соответствующие ценовые уровни, в то время как ось X показывает в процентном выражении количество отложенных ордеров и открытых позиций от общего максимального количества ордеров и позиций, размещенных или открытых в течение последних 24 часов. Стоит отметить, что при расчетах используются все отложенные ордера и все открытые позиции (как на покупку, так и на продажу).

Индикаторы фондового рынка

Что представляют собой индикаторы фондового рынка? Как использовать их в торговле, какие виды этих инструментов бывают и как правильно выбрать оптимальный для конкретной торговой стратегии? Рассмотрим также их положительные и слабые стороны, с какими инструментами их лучше сочетать для эффективной и прибыльной торговли.

Предназначение индикаторов

Индикаторы на фондовом рынке представляют собой математические формулы, основанные на анализе доступной информации о процессе торговли, визуально представленные на графике в виде линий или гистограмм.

Данные инструменты тех. анализа предназначены для упрощения и ускорения процесса обработки информации участниками торговли, а также для оценки трендов на фондовом рынке.

Принцип работы

Индикаторы состояния фондового рынка основаны на определенных данных, ими могут быть средние значения котировок, объемы торговли, отклонения либо корреляция между торговыми инструментами.

Зависимо от того, что изучает какой-либо инструмент технического анализа, можно определить, какие индикаторы лучше использовать в выбранной стратегии.

Поскольку любая информация представляется в визуальном отображении, участник торговли, используя индикатор для конкретного актива, может оперативно выявить зоны перекупленности/перепроданности, изменение тренда, нестандартные импульсы и активность других трейдеров. После чего полученную информацию он может применить в собственной торговой стратегии, чтобы принять правильное решение.

Положительные стороны и недостатки

Преимуществами индикаторов фондового рынка являются:

• простота и универсальность использования;
• доступность;
• многообразие инструментов.

Слабые стороны индикаторов заключаются в субъективности их показателей и сравнительно невысокой степени надежности.

Виды индикаторов

Основные индикаторы фондового рынка в плане предоставления данных подразделяются на:

• трендовые;
• индикаторы-осцилляторы;
• объемные;
• информационные.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Трендовые

Индикаторы для внутридневной торговли на фондовом рынке чаще всего применяют для точного определения текущего тренда. То есть их показатели основаны именно на изучении прошлых котировок актива. Построение большей части рассматриваемых индикаторов происходит в том же окне, в котором строится цена базового актива.

Самым популярным и универсальным инструментом среди индикаторов тренда является скользящая средняя (Moving Average). Он используется почти во всех торговых стратегиях и основан на простом принципе. Скользящая средняя обеспечивает сглаживание рыночной активности по отношению к конкретному торговому периоду. В результате этого формируется линия, демонстрирующая среднее направление ценового движения без учета избыточной волатильности актива.

Осцилляторы

Осцилляторы исследуют рыночную активность одновременно с прочими факторами, которые изменяются в течение определенного времени.

В торговой практике они предназначены для выявления силы тенденции и стадий ее формирования в конкретном торговом периоде. Наибольшей популярностью среди осцилляторов пользуются Stochastic Oscillator, Price Rate of Change и Relative Strength Index.

Большая часть осцилляторов отражается в отдельном окне ценового графика. Они формируются в виде ограниченного интервала. Участникам торговли осциллятор сигнализирует о переходе к активным действиям в момент, когда он попадает в точки перекупленности/перепроданности рынка.

Индикаторы объемов

Индикатор объема на фондовом рынке включает в себя алгоритмы, которые анализируют объемы торгов по торгуемым активам. Цель таких инструментов – определение момента, когда на рынке наблюдается повышенная активность.

Самым популярным является индикатор On Balance Volume. Он демонстрирует средние данные по объемам за конкретный период. Индикатор объема продаж и покупок на фондовом рынке отображается в отдельном окне ценового графика. Визуально он представляет собой линию или гистограмму.

Информационные

Данный нестандартный вид инструментов технического анализа является достаточно популярным и часто применяется участниками рынка в торговле. Информационными индикаторами являются экономический календарь, определенные виджеты, которые содержат сводки новостей, сведения об открытых сделках и выставленных ордерах.

Экономические индикаторы фондового рынка дают возможность участнику торговли на основании реальных данных выявить моменты, когда на рынке происходит рост волатильности или меняется тренд в результате воздействия фундаментальных факторов. Они позволяют отслеживать трейдерские депозиты, открытие и окончание торговли в различных часовых поясах и т.д.

Принцип работы с рассматриваемыми инструментами

В первую очередь, применяя в своей работе технические индикаторы фондового рынка, необходимо отчетливо понимать устройство и принцип работы выбранного трейдером инструмента.

Немаловажно знать, что индикаторы не предоставляют точный прогноз цен торговых инструментов. Они только отображают в упрощенной и доступной форме сведения о текущем процессе торговли.

Если рассматривать эффективность применения рассматриваемых индикаторов, то суть заключается в том, чтобы правильно их скомбинировать. Чтобы получить максимально логичные результаты, необходимо применять в своей стратегии сразу несколько инструментов. Однако выбор их нужно сделать так, чтобы в набор трейдера были включены индикаторы фондового рынка, относящиеся к разным вышеперечисленным видам.

То есть нет необходимости и никакого смысла перегружать интерфейс терминала десятком трендовых индикаторов, не учитывая другие факторы. Тогда и сделки будут результативными и более прибыльными, если трейдер будет получать одновременно несколько сигналов в едином направлении.

Рейтинг наиболее популярных инструментов технического анализа

На рисунке ниже можно увидеть рейтинг самых популярных технических инструментов, используемых в торговле на фондовом рынке:

Заключение

Если рассматривать вопрос, есть ли возможность заработка с использованием только лишь индикаторов, то можно сразу сказать, что вероятность мала.

В торговле на ограниченном периоде времени это еще возможно, однако, практический опыт и статистические данные являются подтверждением того, что в долгосрочной стратегии применение только лишь индикаторов может привести к потерям.

В заключение следует отметить, что рассматриваемые инструменты фондового рынка могут быть полезными помощниками в оценке ситуации на рынке, однако, не более. Ни один индикатор не может отчетливо и правильно спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена.

По этой причине, чтобы торговля была более эффективной, необходимо помнить о базовых правилах мани-менеджмента и использовать методы фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. Одним из основных является индикатор настроения публики. Также к фундаментальным факторам относятся денежные потоки, анализ спроса и предложения, влияние рынков друг на друга и многие другие.